Ujian sejarah strategi: kaedah, kos dan bias

Tetapkan peraturan sebelum ujian

Nyatakan instrumen, rangka masa, syarat masuk dan keluar, henti rugi, pengendalian posisi serentak serta saiz yang anda tetapkan. Tetapkan masa keputusan dan maklumat yang tersedia pada masa itu. Peraturan seperti masuk apabila carta kelihatan baik tidak cukup tepat untuk pengiraan yang boleh dihasilkan semula. Simpan versi peraturan sebelum melihat hasil.

Data dan pelaksanaan

Semak zon waktu, jurang data, perubahan kontrak dan sama ada harga ialah bid, ask atau pertengahan. Masukkan spread, komisen, pembiayaan dan gelinciran harga. Jika sasaran dan henti rugi disentuh dalam lilin yang sama, data OHLC mungkin tidak menentukan urutannya. Jelaskan andaian atau gunakan data yang lebih terperinci; jangan sentiasa memilih hasil yang memihak kepada strategi.

Bias dan pengesahan

Menggunakan maklumat masa hadapan mewujudkan bias pandang hadapan. Memilih aset yang masih wujud sahaja boleh mewujudkan bias kemandirian. Melaras banyak kombinasi kemudian melaporkan yang terbaik meningkatkan risiko terlebih padan. Asingkan tempoh pembangunan daripada tempoh pengesahan, simpan semua percubaan dan semak kestabilan apabila kos atau parameter berubah sedikit.

Apa yang boleh disimpulkan

Ujian sejarah menggambarkan hasil peraturan dan andaian pada sampel tersebut. Ia tidak membuktikan pelaksanaan masa hadapan atau menjamin keuntungan. Laporkan bilangan dagangan, susut nilai ekuiti, pendedahan, tempoh dan kos bersama hasil bersih. AIM boleh membantu menyemak kaedah dan andaian; anda menentukan peraturan, modal dan had risiko.

Senarai semak

• Simpan peraturan dan versi data.
• Elakkan maklumat yang belum tersedia pada masa keputusan.
• Masukkan kos serta andaian pelaksanaan.
• Pisahkan pembangunan daripada pengesahan.
• Laporkan semua percubaan dan batasan sampel.