Metodologi kuantitatif

AIM menggabungkan analisis pasaran dengan enjin kuantitatif kami. Enjin menghasilkan ribuan laluan harga bagi instrumen dan tempoh analisis, kemudian mengira laluan yang mencapai sasaran, mencapai pembatalan dahulu atau tidak mencapai kedua-duanya. Hasil menerangkan senario tanpa menentukan tindakan anda.

Harga rujukan berasal daripada sumber data pasaran masa nyata: lilin 5 minit, 1 jam dan 1 hari. Hanya lilin yang ditutup sebelum analisis digunakan; waktu harga direkodkan. Spread rujukan semasa digunakan; harga broker anda boleh berbeza.

Jika pasaran ditutup atau harga terakhir berusia lebih 20 minit, simulasi semasa tidak dijalankan: AIM memberikan analisis penutupan dengan paras rujukan, bukan zon kemasukan yang boleh digunakan. Pergerakan merentasi penutupan sesi, seperti hujung minggu, tidak digunakan sebagai lilin biasa.

Enjin menggunakan simulasi sejarah tertapis: pergerakan terkini dinormalkan mengikut turun naik setiap waktu menggunakan purata bergerak eksponen, kemudian digunakan dalam blok berturutan yang diskalakan kepada turun naik terkini. Kaedah ini mengekalkan ekor taburan tebal dan tempoh turun naik tanpa mengandaikan taburan normal. Versi fhs-pathwise-entry-v3 direkodkan pada setiap analisis.

Tempoh lalai ialah 24 jam dan boleh berjulat 1–240 jam mengikut senario. Sehingga 48 jam menggunakan langkah 5 minit; tempoh lebih panjang menggunakan 1 jam.

Bagi zon kemasukan tertunda, hanya laluan yang mencapai zon dikira, kemudian hanya baki tempoh digunakan. Jika kemasukan bergantung pada penutupan lilin, penutupan simulasi rangka masa tersebut digunakan; paras tidak dianggap sebagai pelaksanaan tepat pada harga itu. Jika kemasukan dan sasaran berlaku dalam langkah yang sama dengan urutan tidak diketahui, laluan dikira tidak memihak kepada senario.

Pelaksanaan menggunakan bid dan ask berdasarkan spread terkini: posisi belian masuk pada ask, sasaran dan pembatalan dinilai dengan bid; posisi jualan sebaliknya. Spread boleh mengubah urutan paras yang dicapai, bukan hanya hasil akhir. Komisen, swap dan gelinciran harga hanya disertakan jika dinyatakan secara jelas; jika tidak, komponen itu tidak diandaikan.

Senario memihak (X daripada N): laluan yang mencapai sasaran sebelum pembatalan dalam tempoh analisis. Pembatalan: paras yang membatalkan senario. Nilai jangkaan (R): purata hasil laluan, sebagai gandaan jarak kemasukan ke pembatalan.

Keputusan tidak muktamad muncul apabila julat nilai jangkaan merangkumi sifar. Julat hanya mengukur hingar rawak simulasi, bukan ralat model. Angka menerangkan tingkah laku model, bukan kebarangkalian kejadian sebenar atau kadar kejayaan. Senario dengan banyak kes memihak masih boleh tidak berlaku.

AIM Flash mensimulasikan 1,000, AIM Pro 5,000, AIM Ultra 10,000 dan AIM Apex 25,000 senario bagi setiap analisis. Bilangan lebih besar mengurangkan hingar rawak dan meningkatkan resolusi, bukan menjadikan pasaran lebih mudah diramal atau menjamin hasil lebih baik.

Penilaian kronologi dan berasingan hanya menggunakan data yang tersedia pada setiap tarikh sejarah, kemudian membandingkan peristiwa berikutnya tanpa maklumat masa depan.

Kualiti diukur menggunakan skor Brier, kerugian logaritma dan lengkung penentukuran, dibandingkan dengan perjalanan rawak pada nisbah ganjaran/risiko yang sama, kekerapan sejarah sebelumnya serta model turun naik tanpa simulasi sejarah. Hanya perbandingan ini menunjukkan nilai maklumat model.

Hasil diasingkan mengikut versi model dan kes kabur dalam lilin yang sama dikecualikan. Setiap analisis merekodkan instrumen, tempoh, waktu data, versi dan bilangan senario untuk semakan kemudian.

Model tidak merangkumi semua penutupan pasaran, cuti atau perubahan turun naik mendadak. Model tidak meramalkan berita; data makroekonomi boleh membatalkan mana-mana senario. Harga pertengahan dan spread tetap tidak menghasilkan semula pelaksanaan sebenar atau buku pesanan broker. Hasil sejarah yang memihak tidak membuktikan prestasi masa depan.

Senario ialah maklumat untuk analisis pasaran. AIM tidak memilih dagangan atau jumlah risiko: keputusan dan akibatnya kekal milik anda.