วิธีการเชิงปริมาณ

AIM รวมการวิเคราะห์ตลาดกับระบบเชิงปริมาณที่เราพัฒนา ระบบสร้างเส้นทางราคาที่เป็นไปได้หลายพันแบบสำหรับสินทรัพย์และระยะเวลาวิเคราะห์ แล้วนับจำนวนที่ถึงเป้าหมาย จำนวนที่ถึงระดับทำให้สถานการณ์ใช้ไม่ได้ก่อน และจำนวนที่ไม่ถึงทั้งสองระดับ ผลอธิบายสถานการณ์ ไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำอะไร

• ราคาอ้างอิงของสินทรัพย์จากแท่ง 5 นาที 1 ชั่วโมง และ 1 วัน ซึ่งได้จากแหล่งข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
• ใช้เฉพาะแท่งที่ปิดก่อนเวลาวิเคราะห์ ผลแต่ละรายการบันทึกเวลาของราคาที่ใช้
• Spread อ้างอิงของสินทรัพย์ในขณะนั้น ราคาของโบรกเกอร์คุณอาจต่างกัน
• หากตลาดปิดหรือราคาล่าสุดเก่ากว่า 20 นาที จะไม่จำลองสถานการณ์ว่าเป็น «ปัจจุบัน» AIM แสดงการวิเคราะห์ช่วงปิดพร้อมระดับอ้างอิง ไม่ใช่โซนเข้าที่ส่งคำสั่งได้ทันที
• การเคลื่อนไหวที่ข้ามช่วงตลาดปิด เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ จะไม่นำกลับมาใช้เสมือนเป็นแท่งปกติ

ระบบใช้การจำลองจากประวัติแบบกรอง โดยนำการเคลื่อนไหวล่าสุดในอดีตของสินทรัพย์มาปรับมาตรฐานด้วยความผันผวนแต่ละช่วง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล) และสุ่มใช้เป็นบล็อกต่อเนื่องที่ปรับสเกลตามความผันผวนปัจจุบัน จึงคงลักษณะจริง เช่น การกระจายหางหนาและช่วงความผันผวนต่อเนื่อง โดยไม่สมมติการแจกแจงปกติ เวอร์ชันปัจจุบันของแบบจำลองระบุด้วย fhs-pathwise-entry-v3 และบันทึกในแต่ละการวิเคราะห์

• ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 24 ชั่วโมง และปรับได้ตั้งแต่ 1 ถึง 240 ชั่วโมงตามช่วงของสถานการณ์
• ระยะไม่เกิน 48 ชั่วโมงใช้ขั้นละ 5 นาที หากยาวกว่านั้นใช้ขั้นละ 1 ชั่วโมง
• หากสถานการณ์มีโซนเข้าที่ยังรอ จะนับเฉพาะเส้นทางที่มาถึงโซน และใช้เฉพาะเวลาที่เหลือในระยะจำลองนับจากจุดนั้น
• หากเงื่อนไขเข้าขึ้นกับราคาปิดแท่ง จะใช้ราคาปิดที่จำลองในกรอบเวลานั้น ไม่ถือว่าดำเนินการตรงระดับราคาได้พอดี
• หากถึงจุดเข้าและเป้าหมายในขั้นเดียวกันโดยไม่ทราบลำดับ จะนับเส้นทางนั้นเป็นกรณีที่ไม่สนับสนุนสถานการณ์

จำลองการดำเนินการด้วยราคา ask และ bid จาก spread ปัจจุบัน การซื้อเข้าที่ ask และประเมินเป้าหมายกับระดับที่ทำให้ใช้ไม่ได้ด้วย bid ส่วนการขายทำกลับกัน Spread จึงเปลี่ยนได้ว่าถึงระดับใดก่อน ไม่ใช่เพียงเปลี่ยนผลสุดท้าย ค่าคอมมิชชัน swap และ slippage รวมเฉพาะเมื่อระบุไว้ชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ถือว่ารวมแล้ว

• สถานการณ์ที่สนับสนุน (X จาก N): จำนวนเส้นทางจาก N เส้นที่ถึงเป้าหมายก่อนระดับทำให้สถานการณ์ใช้ไม่ได้ภายในระยะจำลอง
• เงื่อนไขที่ทำให้ใช้ไม่ได้: ระดับราคาที่เมื่อถึงแล้ว สมมติฐานของสถานการณ์ใช้ไม่ได้
• ค่าคาดหวัง (R): ผลเฉลี่ยของเส้นทางจำลอง แสดงเป็นจำนวนเท่าของระยะระหว่างจุดเข้ากับระดับที่ทำให้ใช้ไม่ได้
• ผลที่ยังสรุปไม่ได้: ระบุเมื่อช่วงค่าคาดหวังคร่อมศูนย์ ช่วงนี้วัดเฉพาะความคลาดเคลื่อนจากการจำลอง ไม่ใช่ความผิดพลาดของแบบจำลอง

ตัวเลขเหล่านี้อธิบายพฤติกรรมแบบจำลอง ไม่ใช่ความน่าจะเป็นจริงหรืออัตราชนะ สถานการณ์ที่มีกรณีสนับสนุนมากก็อาจไม่เกิดขึ้น

แต่ละรุ่น AIM จำลองจำนวนต่างกันต่อการวิเคราะห์: AIM Flash 1,000, AIM Pro 5,000, AIM Ultra 10,000 และ AIM Apex 25,000 จำนวนมากขึ้นลดความคลาดเคลื่อนของการจำลองและเพิ่มความละเอียด ไม่ได้ทำให้ตลาดทำนายง่ายขึ้นหรือรับประกันผลดีขึ้น

• ประเมินตามลำดับเวลาและแยกข้อมูล โดยจำลองด้วยข้อมูลที่มีในแต่ละวันในอดีต แล้วเทียบกับสิ่งที่เกิดภายหลังโดยไม่ใช้ข้อมูลอนาคต
• วัดคุณภาพด้วยตัวชี้วัดการปรับเทียบ เช่น Brier score, log loss และเส้นปรับเทียบ แล้วเทียบกับแบบอ้างอิงง่าย ๆ ได้แก่ random walk ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเดียวกัน ความถี่จากประวัติก่อนหน้า และแบบจำลองความผันผวนที่ไม่ใช้การจำลองประวัติ การเปรียบเทียบนี้จึงจะบอกได้ว่าแบบจำลองให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
• แยกผลตามเวอร์ชันแบบจำลองและตัดกรณีที่ลำดับภายในแท่งเดียวกำกวมออก
• บันทึกสินทรัพย์ ระยะเวลา เวลาข้อมูล เวอร์ชันแบบจำลอง และจำนวนสถานการณ์ในแต่ละการวิเคราะห์ เพื่อทบทวนภายหลังได้

• ไม่ได้ครอบคลุมช่วงตลาดปิด วันหยุด หรือการเปลี่ยนความผันผวนฉับพลันในอนาคตทั้งหมด
• ไม่คาดการณ์ข่าวหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ข้อมูลเศรษฐกิจอาจทำให้สถานการณ์ใด ๆ ใช้ไม่ได้
• ใช้ราคากลางและ spread คงที่ ไม่จำลองการดำเนินการจริงหรือสมุดคำสั่งของโบรกเกอร์คุณ
• ผลย้อนหลังที่สนับสนุนแบบจำลองไม่รับรองผลตอบแทนในอนาคต

สถานการณ์เป็นข้อมูลให้คุณวิเคราะห์ตลาด AIM ไม่บอกว่าต้องซื้อขายอะไรหรือเสี่ยงเท่าไร การตัดสินใจและผลตามมาเป็นของคุณ