วัดอะไร
หารผลรวมการซื้อขายที่กำไรด้วยค่าสัมบูรณ์ของผลรวมการซื้อขายที่ขาดทุนในช่วงเดียวกัน หาก factor เท่ากับ 1 ผลรวมทั้งสองเท่ากัน หากมากกว่า 1 กำไรของกลุ่มตัวอย่างนั้นมากกว่า ไม่ได้บอกว่าชนะกี่ครั้งหรือมีเงินทุนเสี่ยงเท่าไร
ต้นทุนและกลุ่มตัวอย่าง
คำนวณกำไรและขาดทุนหลังต้นทุนแต่ละครั้ง หรือระบุให้ชัดว่าขาดต้นทุนใด อย่าหักค่าคอมมิชชันทั้งหมดจากตัวหารเพียงด้านเดียว ตรวจจำนวนการซื้อขาย วันที่ และการกระจุกตัว การชนะครั้งเดียวที่ได้มากผิดปกติอาจทำให้ factor ของกลุ่มตัวอย่างเล็กดูสูงเกินจริง
Factor ต่างจากค่าคาดหวัง
Factor เปรียบเทียบผลรวม 2 จำนวน ส่วนค่าคาดหวังที่สังเกตได้หารผลสุทธิด้วยจำนวนการซื้อขาย อัตราชนะสูงอาจมี factor ต่ำได้หากครั้งที่แพ้เสียมาก อย่ารวมสถานะที่ยังเปิดกับกำไรที่รับรู้แล้วโดยไม่อธิบายวิธีคิด
วิธีใช้ตรวจสอบประวัติ
เปรียบเทียบช่วงเวลา ตราสาร และขนาดสถานะ เพิ่ม drawdown ของ equity และเงินที่เติมเข้าไปด้วย ค่า factor สูงไม่ได้พิสูจน์ว่าเส้นผลลัพธ์สม่ำเสมอ ใช้การตรวจสอบกับประวัติทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะภาพหรือช่วงเวลาที่เลือกหลังเห็นผล
ตัวอย่างการคำนวณ
กำไร 1,500 และขาดทุน 1,000 จากการซื้อขาย 100 ครั้ง: factor 1.5 สุทธิ 500 และค่าเฉลี่ยที่สังเกตได้ 5 ต่อครั้ง หากประวัติไม่มีขาดทุน จะไม่มีค่า factor จำกัดที่เชื่อถือได้สำหรับอนุมานต่อ
รายการตรวจสอบ
- ใช้ช่วงเวลาและสกุลเงินเดียวกันสำหรับผลรวมทั้งสอง
- จัดการต้นทุนด้วยหลักเดียวกัน
- ระบุกลุ่มตัวอย่างและสถานะที่ยังเปิด
- ตรวจ drawdown และการกระจุกตัวก่อนสรุป