Metodologi kuantitatif

AIM menggabungkan analisis pasar dengan mesin kuantitatif kami. Mesin menghasilkan ribuan jalur harga untuk instrumen dan horizon analisis, lalu menghitung jalur yang mencapai target, invalidasi lebih dahulu, atau tidak mencapai keduanya. Hasil menggambarkan skenario tanpa menentukan tindakan Anda.

Harga referensi berasal dari sumber data pasar waktu nyata: candle 5 menit, 1 jam, dan 1 hari. Hanya candle yang ditutup sebelum analisis digunakan; waktu harga dicatat. Spread referensi saat itu digunakan; harga broker Anda dapat berbeda.

Jika pasar tutup atau harga terakhir berusia lebih dari 20 menit, simulasi terkini tidak dijalankan: AIM memberikan analisis penutupan dengan tingkat referensi, bukan zona masuk yang dapat diterapkan. Pergerakan melintasi penutupan sesi, misalnya akhir pekan, tidak digunakan sebagai candle biasa.

Mesin menggunakan simulasi historis terfilter: pergerakan terkini dinormalisasi menurut volatilitas setiap waktu dengan rata-rata bergerak eksponensial, lalu digunakan dalam blok berurutan yang diskalakan ke volatilitas terkini. Cara ini mempertahankan ekor tebal dan periode volatilitas tanpa mengasumsikan distribusi normal. Versi fhs-pathwise-entry-v3 dicatat pada setiap analisis.

Horizon bawaan 24 jam, dapat berkisar 1–240 jam sesuai skenario. Hingga 48 jam digunakan langkah 5 menit; horizon lebih panjang menggunakan 1 jam.

Untuk zona masuk tertunda, hanya jalur yang mencapai zona dihitung, lalu hanya sisa horizon digunakan. Jika masuk bergantung pada penutupan candle, penutupan simulasi kerangka waktu itu digunakan; tingkat tidak dianggap eksekusi persis pada harga tersebut. Jika masuk dan target terjadi pada langkah sama dengan urutan tidak diketahui, jalur dihitung tidak menguntungkan.

Eksekusi menggunakan bid dan ask berdasarkan spread terkini: posisi long masuk pada ask, target dan invalidasi dinilai dengan bid; posisi short sebaliknya. Spread dapat mengubah urutan tingkat yang tercapai, bukan hanya hasil akhir. Komisi, swap, dan slippage hanya disertakan jika disebut secara eksplisit; jika tidak, komponen itu tidak diasumsikan.

Skenario mendukung (X dari N): jalur yang mencapai target sebelum invalidasi dalam horizon. Invalidasi: tingkat yang membatalkan skenario. Nilai harapan (R): rata-rata hasil jalur, sebagai kelipatan jarak masuk ke invalidasi.

Hasil tidak konklusif muncul jika rentang nilai harapan mencakup nol. Rentang hanya mengukur gangguan acak simulasi, bukan kesalahan model. Angka menggambarkan perilaku model, bukan probabilitas kejadian nyata atau tingkat keberhasilan. Skenario dengan banyak kasus mendukung tetap dapat tidak terjadi.

AIM Flash menyimulasikan 1.000, AIM Pro 5.000, AIM Ultra 10.000, dan AIM Apex 25.000 skenario per analisis. Jumlah lebih besar mengurangi gangguan acak dan meningkatkan resolusi, bukan membuat pasar lebih mudah diprediksi atau menjamin hasil lebih baik.

Evaluasi kronologis dan terisolasi hanya menggunakan data yang tersedia pada setiap tanggal historis, lalu membandingkan kejadian berikutnya tanpa informasi masa depan.

Kualitas diukur dengan skor Brier, kerugian logaritmik, dan kurva kalibrasi, dibandingkan dengan random walk pada rasio imbal hasil/risiko sama, frekuensi historis sebelumnya, serta model volatilitas tanpa simulasi historis. Hanya perbandingan ini menunjukkan nilai informasi model.

Hasil dipisahkan menurut versi model dan kasus ambigu dalam candle sama dikecualikan. Setiap analisis mencatat instrumen, horizon, waktu data, versi, dan jumlah skenario untuk pemeriksaan berikutnya.

Model tidak mencakup seluruh penutupan pasar, hari libur, atau perubahan volatilitas mendadak. Model tidak meramalkan berita; data makroekonomi dapat membatalkan skenario apa pun. Harga tengah dan spread tetap tidak mereproduksi eksekusi nyata atau buku pesanan broker. Hasil historis yang mendukung tidak membuktikan kinerja masa depan.

Skenario adalah informasi untuk analisis pasar. AIM tidak memilih transaksi atau jumlah risiko: keputusan dan akibatnya tetap milik Anda.