Metodologia quantitativa

AIM combina l’analisi del mercato con un motore quantitativo proprio. Genera migliaia di possibili traiettorie per strumento e orizzonte, contando quelle che raggiungono prima l’obiettivo, quelle che raggiungono prima l’invalidazione e quelle che non raggiungono nessuno dei due. Il risultato descrive lo scenario; non indica cosa devi fare.

• Prezzi di riferimento con candele a 5 minuti, 1 ora e 1 giorno da una fonte in tempo reale.
• Solo candele chiuse prima dell’analisi; ogni risultato registra l’orario della quotazione usata.
• Spread di riferimento in quell’istante. I prezzi del tuo broker possono differire.
• Se il mercato è chiuso o l’ultima quotazione supera 20 minuti, non viene simulato uno scenario attuale: AIM mostra un’analisi di chiusura con riferimenti, senza zone di ingresso eseguibili.
• I movimenti che attraversano una chiusura di sessione, per esempio nel fine settimana, non vengono riusati come candele ordinarie.

Il motore usa una simulazione storica filtrata: normalizza i movimenti recenti per la volatilità di ciascun istante, con media mobile esponenziale, e li riutilizza in blocchi consecutivi adeguati alla volatilità attuale. Conserva caratteristiche come code pesanti ed episodi di volatilità senza presumere una distribuzione normale. La versione attuale, fhs-pathwise-entry-v3, viene registrata in ogni analisi.

• L’orizzonte predefinito è 24 ore e può variare da 1 a 240 ore secondo lo scenario.
• Fino a 48 ore, la simulazione usa passi di 5 minuti; oltre, passi di 1 ora.
• Per una zona di ingresso in attesa conta soltanto le traiettorie che la raggiungono e usa poi il tempo residuo.
• Se serve la chiusura di una candela, usa la chiusura simulata di quell’intervallo senza trattare il livello come esecuzione esatta.
• Se ingresso e obiettivo vengono toccati nello stesso passo senza ordine determinabile, la traiettoria viene considerata sfavorevole.

L’esecuzione usa prezzi denaro e lettera calcolati con lo spread attuale: una posizione lunga entra alla lettera e valuta obiettivo e invalidazione al denaro; per una corta vale l’inverso. Lo spread può cambiare quale livello arriva prima, non solo il risultato finale. Commissioni, swap e slippage sono inclusi soltanto se dichiarati espressamente; altrimenti non si presumono.

• Scenari favorevoli (X su N): traiettorie, tra N simulate, che raggiungono l’obiettivo prima dell’invalidazione nell’orizzonte.
• Invalidazione: livello il cui raggiungimento rende incoerente lo scenario.
• Valore atteso (R): media dei risultati simulati in multipli della distanza tra ingresso e invalidazione.
• Risultato non conclusivo: l’intervallo del valore atteso include zero. Misura solo rumore della simulazione, non errore del modello.

I numeri descrivono il modello, non la probabilità reale di un evento o una frequenza di successo futura. Anche uno scenario con molti casi favorevoli può non verificarsi.

AIM Flash simula 1.000 scenari, Pro 5.000, Ultra 10.000 e Apex 25.000 per analisi. Un numero maggiore riduce il rumore numerico e aumenta la risoluzione, senza rendere il mercato più prevedibile o garantire risultati migliori.

• Il modello viene valutato cronologicamente e separatamente: usa solo i dati disponibili a ogni data passata e confronta gli esiti successivi, senza informazioni future.
• La qualità si misura con punteggio di Brier, perdita logaritmica e curve di calibrazione, confrontate con riferimenti semplici: cammino casuale con lo stesso rapporto rendimento/rischio, frequenza storica precedente e modello di volatilità senza simulazione storica. Solo il confronto indica se aggiunge informazione.
• I risultati sono separati per versione del modello e i casi ambigui nella stessa candela sono esclusi.
• Ogni analisi registra strumento, orizzonte, orario dei dati, versione e numero di scenari per la revisione successiva.

• Non include tutte le chiusure, festività o variazioni brusche della volatilità futura.
• Non prevede annunci o imprevisti: un dato macroeconomico può invalidare ogni scenario.
• Usa prezzi medi e spread fisso: non riproduce l’esecuzione reale o il libro ordini del broker.
• Risultati storici favorevoli non certificano prestazioni future.

Gli scenari sono informazioni per l’analisi. AIM non sceglie operazioni o rischio: decisioni e conseguenze restano tue.