Kalkulator relacji zysku do ryzyka i progu rentowności
Porównaj określone przez siebie wejście, stop i cel. Oblicz relację potencjalnej straty do zysku i udział transakcji z zyskiem wymagany do osiągnięcia progu rentowności, z dodatkowymi kosztami.
Użyj kropki dziesiętnej. Wartości początkowe są przykładem, a nie bieżącym kwotowaniem.
Odległości i koszty w tym narzędziu są w jednostkach ceny, a nie w pieniądzach ani pipsach.
Wzór i przykład
Zysk/ryzyko netto = (odległość do celu − koszty) ÷ (odległość do stop + koszty). Próg rentowności = 100 ÷ (1 + zysk/ryzyko netto).
Wejście 100, stop 95 i cel 110: potencjalna strata 5 wobec potencjalnego zysku 10. Relacja wynosi 2, a teoretyczny próg rentowności 33,33%. Przy kosztach 1 jednostki ceny relacja wynosi 9/6 = 1,5, a próg 40%. Poziomy są fikcyjnym przykładem.
Jak interpretować wynik
- Dla pozycji długiej stop leży poniżej wejścia, a cel powyżej; dla krótkiej odwrotnie. To opis parametrów obliczenia, a nie polecenie zawarcia transakcji.
- Wpisz wyłącznie koszty nieuwzględnione już w cenach, wyrażone w tych samych jednostkach ceny.
- Próg rentowności zakłada jednakowy wynik wszystkich transakcji z zyskiem i jednakowy wynik wszystkich transakcji ze stratą. Częściowe wyjścia, niezrealizowane wejścia i zamknięcia pośrednie zmieniają tę zależność.
- Obliczony procent nie jest prawdopodobieństwem zysku w następnej transakcji. Sama korzystna relacja nie dowodzi przewagi statystycznej.