Metodologia ilościowa

AIM łączy analizę rynku z własnym silnikiem ilościowym. Generuje tysiące możliwych ścieżek ceny instrumentu dla horyzontu analizy. Liczy osiągnięcia celu, wcześniejsze unieważnienia i ścieżki bez osiągnięcia obu poziomów. Wynik opisuje scenariusz, a nie działanie, które masz podjąć.

• Cena odniesienia instrumentu ze świec 5-minutowych, godzinowych i dziennych ze źródła danych na żywo.
• Tylko świece zamknięte przed analizą; wynik zapisuje czas wykorzystanej ceny.
• Spread odniesienia w danej chwili. Ceny twojego brokera mogą się różnić.
• Przy zamkniętym rynku lub ostatniej cenie starszej niż 20 minut nie symuluje się aktualnego scenariusza: AIM przedstawia analizę zamknięcia z poziomami odniesienia, bez wykonalnych stref wejścia.
• Ruchy przechodzące przez zamknięcie sesji, np. weekend, nie są używane jak zwykłe świece.

Silnik stosuje filtrowaną symulację historyczną: normalizuje ostatnie ruchy instrumentu zmiennością w każdej chwili (średnia wykładnicza), wykorzystuje ponownie kolejne bloki i dostosowuje je do obecnej zmienności. Zachowuje cechy rynku, takie jak grube ogony i epizody zmienności, bez założenia rozkładu normalnego. Obecna wersja fhs-pathwise-entry-v3 jest zapisywana przy każdej analizie.

• Domyślny horyzont to 24 godziny; zależnie od scenariusza wynosi od 1 do 240 godzin.
• Do 48 godzin symulacja używa kroków 5-minutowych; dla dłuższych horyzontów godzinowych.
• Dla oczekującej strefy wejścia liczone są tylko ścieżki, które ją osiągają. Potem używa się wyłącznie pozostałego czasu horyzontu.
• Gdy wejście zależy od zamknięcia świecy, używa się symulowanego zamknięcia tego interwału, bez traktowania poziomu jako dokładnego wykonania.
• Jeśli wejście i cel są osiągnięte w tym samym kroku bez znanej kolejności, ścieżka jest uznawana za niekorzystną.

Wykonanie symuluje się z bid i ask obliczonymi z obecnego spreadu: pozycja długa wchodzi po ask, a cel i unieważnienie ocenia po bid; dla krótkiej odwrotnie. Spread może zmienić kolejność poziomów, nie tylko końcowy wynik. Prowizje, swapy i poślizg są uwzględniane wyłącznie po wyraźnym zadeklarowaniu; inaczej nie są zakładane.

• Korzystne scenariusze (X z N): liczba spośród N ścieżek osiągających cel przed unieważnieniem w wybranym horyzoncie.
• Unieważnienie: poziom, którego osiągnięcie unieważnia scenariusz.
• Wartość oczekiwana (R): średni wynik symulowanych ścieżek w wielokrotnościach odległości wejścia od unieważnienia.
• Wynik nierozstrzygający: przedział wartości oczekiwanej obejmuje zero. Przedział mierzy tylko szum symulacji, a nie błąd modelu.

Liczby opisują model, a nie rzeczywiste prawdopodobieństwo zdarzenia ani skuteczność. Nawet wiele korzystnych przypadków nie zapewnia realizacji scenariusza.

AIM Flash symuluje 1000, Pro 5000, Ultra 10 000, a Apex 25 000 scenariuszy na analizę. Większa liczba zmniejsza szum symulacji i zwiększa rozdzielczość; nie czyni rynku bardziej przewidywalnym i nie gwarantuje lepszych wyników.

• Model jest oceniany chronologicznie i w izolacji: używa danych dostępnych w danej przeszłej chwili i jest porównywany z późniejszym wynikiem bez informacji z przyszłości.
• Jakość mierzą kalibracja, wynik Briera, strata logarytmiczna i krzywe kalibracji, porównywane z prostymi odniesieniami: błądzeniem losowym o tej samej relacji zysku do ryzyka, wcześniejszą częstością historyczną i modelem zmienności bez symulacji historycznej. Dopiero porównanie pokazuje, czy model wnosi informację.
• Wyniki są rozdzielane według wersji modelu, a niejednoznaczne przypadki wewnątrz jednej świecy są wykluczane.
• Każda analiza zapisuje instrument, horyzont, czas danych, wersję modelu i liczbę scenariuszy do późniejszej kontroli.

• Nie uwzględnia wszystkich zamknięć rynku, świąt i gwałtownych przyszłych zmian zmienności.
• Nie przewiduje ogłoszeń i nieoczekiwanych zdarzeń; publikacja makroekonomiczna może unieważnić scenariusz.
• Używa cen średnich i stałego spreadu; nie odtwarza twojego wykonania ani arkusza zleceń brokera.
• Korzystna historia modelu nie poświadcza przyszłych wyników.

Scenariusze są informacją do analizy rynku. AIM nie wybiera transakcji ani kwoty ryzyka: decyzje i konsekwencje należą do ciebie.