Hareketli ortalama, seçilen fiyatların belirli sayıda dönem boyunca ortalamasını alarak dalgalanmaları yumuşatır. SMA pencere içindeki kapanışlara eşit ağırlık verir; EMA yakın geçmişe daha fazla ağırlık verir. İkisi de geçmiş fiyatlardan hesaplanır ve gelecekteki hareketi garanti etmez.
SMA ile EMA arasındaki fark
| Özellik | SMA | EMA |
|---|---|---|
| Ağırlık | Penceredeki kapanışlar eşit | Yakın kapanışlar daha ağırlıklı |
| Tepki | Genellikle daha yavaş | Genellikle daha hızlı |
| Sınır | Gecikme | Gecikme ve kısa hareketlere duyarlılık |
Bu karşılaştırma benzer dönem ayarları içindir; farklı dönemler seçildiğinde sonuç değişebilir.
Örnek: beş dönemlik SMA
Tamamen örnek amaçlı kapanışlar 10, 12, 11, 13 ve 14 olsun. Toplam 60, SMA ise 60 ÷ 5 = 12 olur. Yeni kapanış 15 olduğunda 10 pencereden çıkar: 12 + 11 + 13 + 14 + 15 = 65; 65 ÷ 5 = 13. Bunlar piyasa fiyatları değildir.
Üç dönemlik EMA
α = 2 ÷ (N + 1) olduğunda N=3 için α=0,5 olur. İlk kapanışı başlangıç kabul ederek 10, 12 ve 11 serisini hesaplayalım:
| Kapanış | Hesap | EMA |
|---|---|---|
| 10 | Başlangıç | 10 |
| 12 | 0,5 × 12 + 0,5 × 10 | 11 |
| 11 | 0,5 × 11 + 0,5 × 11 | 11 |
Başlangıç yöntemi platforma göre değişebilir; ilk değerleri kendi platformunuzun belgesiyle karşılaştırın.
Grafikte ne anlatır?
Eğim, seçilen geçmişin yönünü özetler. Fiyatın ortalamaya göre konumu ve iki ortalamanın kesişmesi yakın geçmişteki değişimi tarif eder; işlem talimatı değildir. Yatay piyasada sık kesişmeler görülebilir. Aynı gösterge farklı zaman dilimlerinde farklı görünür ve fiyatın kendisinden bağımsız kanıt sağlamaz.
İlgili İspanyolca kaynaklar: teknik analiz rehberi, RSI, MACD ve ekonomik takvim rehberi.
AIM nasıl yardımcı olur?
AIM, AIMPATFX’in nicel yapay zekâsıdır. AIM Market sunulan verilerle piyasa eğilimini, senaryoları, geçersizleşme koşullarını ve koşullu hedefleri düzenler. AIM Audit hesap geçmişini salt okunur inceler. AIM Risk kullanıcının seçtiği risk üzerinden matematiksel büyüklük hesaplar; hesaplama aracı risk tercihi yerine geçmez. Simüle senaryolar varsa N senaryodan X’i biçiminde gösterilir; sonuç garantisi değildir. Karar ve risk kullanıcıya aittir. Nicel metodoloji.
Sık sorulan sorular
Hangi dönem en iyisidir?
Evrensel bir dönem yoktur. Kısa dönem daha hızlı ve daha gürültülü, uzun dönem daha yumuşak ve daha gecikmeli olabilir.
EMA her zaman SMA’dan daha mı iyidir?
Hayır. Daha hızlı tepki vermek her koşulda üstünlük anlamına gelmez.
Kesişim gelecekteki hareketi doğrular mı?
Hayır. Geçmiş fiyatların hesaplanan ilişkisini gösterir.
Kaynak ve inceleme: AIMPATFX’in 16 Ekim 2026 tarihli İspanyolca SMA/EMA yazısının uyarlaması. Hesaplar örnektir; platform formülü ve başlangıç yönteminin belgeyle karşılaştırılması beklenmektedir. Eğitim içeriğidir; CFD işlemleri kayıp riski taşır.
