Drawdown ve toparlanma hesaplayıcı
Hesabının zirveden ne kadar gerilediğini ve kalan sermayenin bu seviyeye dönmek için ihtiyaç duyduğu getiriyi ölç.
Ondalık ayırıcı olarak nokta kullan. Başlangıç değerleri örnektir, güncel fiyat değildir.
Formül ve örnek
Drawdown = (zirve − güncel değer) ÷ zirve × 100. Toparlanma = (zirve − güncel değer) ÷ güncel değer × 100.
10.000’den 8.000’e düşüş, 2.000 kayıp ve %20 drawdown demektir. 8.000 üzerinden 2.000’i geri kazanmak %20 değil, %25 getiri gerektirir.
Sonuç nasıl yorumlanır?
- Aynı türde değerleri karşılaştır: bakiye ile bakiye veya özkaynak ile özkaynak. Bakiye açık pozisyon sonuçlarını içermez; özkaynak içerir.
- Karşılaştırmadan önce para yatırma ve çekme hareketlerini düzelt. Para çekmek işlem kaybı, para yatırmak kazanç değildir.
- Bu araç iki değer arasındaki düşüşü ölçer. Geçmişteki azami drawdown için sermaye eğrisinin tamamı zaman sırasıyla incelenmelidir.
- Hesaplanan toparlanma matematiksel bir eşitliktir; kazanç tahmini veya riski artırma önerisi değildir.