Công cụ tính tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro và hòa vốn
So sánh điểm vào, cắt lỗ và mục tiêu. Tính tỷ lệ lỗ/lãi tiềm năng và tỷ lệ thắng hòa vốn, gồm chi phí bổ sung.
Dùng dấu chấm thập phân; giá trị ban đầu là ví dụ, không phải giá hiện tại.
Khoảng cách và chi phí trong công cụ này theo đơn vị giá, không phải tiền hay pip.
Công thức và ví dụ
R:R ròng = (khoảng cách mục tiêu − chi phí) ÷ (khoảng cách cắt lỗ + chi phí). Tỷ lệ thắng hòa vốn = 100 ÷ (1 + R:R ròng).
Điểm vào 100, cắt lỗ 95, mục tiêu 110: rủi ro 5 để đánh giá lãi tiềm năng 10. Tỷ lệ bằng 2, hòa vốn lý thuyết cần 33,33 % lệnh thắng. Với chi phí 1 đơn vị giá, tỷ lệ còn 9/6 = 1,5 và cần 40 %.
Cách diễn giải kết quả
- Với vị thế mua, cắt lỗ dưới điểm vào, mục tiêu ở trên; với vị thế bán thì ngược lại.
- Chỉ nhập chi phí chưa được tính trong giá, theo cùng đơn vị giá.
- Hòa vốn giả định mọi lệnh thắng có cùng mức lãi, mọi lệnh thua cùng mức lỗ. Thoát từng phần, lệnh không khớp và đóng giữa chừng làm thay đổi quan hệ này.
- Phần trăm tính được không phải xác suất giao dịch tiếp theo có lãi. Tỷ lệ thuận lợi tự nó không chứng minh lợi thế thống kê.