Phương pháp định lượng

AIM kết hợp phân tích thị trường với công cụ định lượng riêng. Tạo hàng nghìn đường giá có thể có cho thời hạn phân tích. Đếm đường chạm mục tiêu, bị vô hiệu hóa trước hoặc không chạm cả hai mức. Kết quả mô tả kịch bản, không chỉ hành động bạn cần làm.

• Giá tham chiếu từ nến 5 phút, giờ và ngày của công cụ ở nguồn dữ liệu trực tiếp.
• Chỉ nến đóng trước phân tích; kết quả lưu thời điểm giá được dùng.
• Chênh lệch mua bán tham chiếu tại thời điểm đó. Giá nhà môi giới của bạn có thể khác.
• Nếu thị trường đóng hoặc giá cuối cũ hơn 20 phút, không mô phỏng kịch bản hiện tại: AIM trình bày phân tích đóng cửa với mức tham chiếu, không có vùng vào lệnh khả thi.
• Chuyển động qua thời gian đóng phiên, ví dụ cuối tuần, không được dùng như nến thông thường.

Công cụ dùng mô phỏng lịch sử có lọc: chuẩn hóa biến động giá gần đây bằng độ biến động từng thời điểm (trung bình mũ), lấy lại các khối liên tiếp và điều chỉnh theo biến động hiện tại. Giữ đặc điểm như đuôi dày và các đợt biến động, không giả định phân phối chuẩn. Phiên bản hiện tại fhs-pathwise-entry-v3 được lưu với mỗi phân tích.

• Thời hạn mặc định 24 giờ; tùy kịch bản từ 1 đến 240 giờ.
• Đến 48 giờ, mô phỏng dùng bước 5 phút; thời hạn dài hơn dùng bước giờ.
• Với vùng vào chờ, chỉ đếm đường chạm vùng. Sau đó chỉ dùng thời gian còn lại của thời hạn.
• Nếu vào lệnh phụ thuộc nến đóng, dùng giá đóng mô phỏng của khoảng đó, không coi mức giá là giá khớp chính xác.
• Nếu điểm vào và mục tiêu chạm trong cùng bước mà không rõ thứ tự, đường được coi là bất lợi.

Mô phỏng khớp lệnh bằng bid, ask từ chênh lệch hiện tại: vị thế mua vào theo ask, đánh giá mục tiêu và vô hiệu hóa theo bid; vị thế bán ngược lại. Chênh lệch có thể đổi thứ tự chạm mức, không chỉ kết quả cuối. Hoa hồng, phí qua đêm và trượt giá chỉ được tính khi khai báo rõ; nếu không, không mặc định có tính.

• Kịch bản thuận lợi (X trên N): số trong N đường chạm mục tiêu trước điều kiện vô hiệu hóa trong thời hạn chọn.
• Vô hiệu hóa: mức giá mà khi chạm thì kịch bản mất hiệu lực.
• Giá trị kỳ vọng (R): kết quả trung bình của đường mô phỏng theo bội số khoảng cách từ điểm vào đến vô hiệu hóa.
• Kết quả chưa đủ kết luận: khoảng giá trị kỳ vọng bao gồm 0. Khoảng chỉ đo nhiễu mô phỏng, không đo sai số mô hình.

Số liệu mô tả mô hình, không phải xác suất thực của sự kiện hay tỷ lệ thành công. Dù nhiều trường hợp thuận lợi, không bảo đảm kịch bản xảy ra.

AIM Flash mô phỏng 1.000, Pro 5.000, Ultra 10.000 và Apex 25.000 kịch bản mỗi phân tích. Tăng số lượng giảm nhiễu mô phỏng, tăng độ phân giải; không khiến thị trường dễ dự báo hơn hay bảo đảm kết quả tốt hơn.

• Mô hình được đánh giá theo thời gian, tách biệt: dùng dữ liệu có sẵn tại thời điểm quá khứ, so với kết quả về sau mà không dùng thông tin tương lai.
• Chất lượng đo bằng hiệu chỉnh, điểm Brier, hàm mất mát logarit và đường hiệu chỉnh, so với chuẩn đơn giản: bước đi ngẫu nhiên có cùng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, tần suất lịch sử trước đó và mô hình biến động không mô phỏng lịch sử. So sánh mới cho biết mô hình có thêm thông tin hay không.
• Kết quả được tách theo phiên bản mô hình, loại trường hợp không rõ thứ tự trong một nến.
• Mỗi phân tích lưu công cụ, thời hạn, thời điểm dữ liệu, phiên bản mô hình và số kịch bản để kiểm tra về sau.

• Không tính mọi lần thị trường đóng, ngày lễ và thay đổi biến động đột ngột trong tương lai.
• Không dự báo thông báo và sự kiện bất ngờ; công bố vĩ mô có thể làm kịch bản mất hiệu lực.
• Dùng giá giữa và chênh lệch cố định; không tái tạo khớp lệnh của bạn hay sổ lệnh nhà môi giới.
• Lịch sử mô hình thuận lợi không xác nhận kết quả tương lai.

Kịch bản là thông tin để phân tích thị trường. AIM không chọn giao dịch hoặc số tiền rủi ro: quyết định và hệ quả thuộc về bạn.