حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد وعتبة التعادل

المعادلة ومثال

العائد/المخاطرة الصافي = (مسافة الهدف − التكاليف) ÷ (مسافة الوقف + التكاليف). نسبة النجاح عند التعادل = 100 ÷ (1 + العائد/المخاطرة الصافي).

دخول عند 100 ووقف عند 95 وهدف عند 110: خسارة محتملة 5 مقابل ربح محتمل 10. النسبة 2 وعتبة التعادل النظرية 33.33 %. ومع تكاليف قدرها وحدة سعرية واحدة تصبح النسبة 9/6 = 1.5 وتبلغ العتبة 40 %. مستويات وهمية على سبيل المثال.

كيف تفسّر النتيجة

• في السيناريو الصعودي يكون الوقف أدنى من الدخول والهدف أعلى منه؛ وفي السيناريو الهبوطي العكس. هذه العلاقة تصف معاملات الحساب، وليست تعليمات تداول.
• أدخل فقط التكاليف غير المنعكسة أصلًا في الأسعار، وبوحدات السعر نفسها.
• تفترض عتبة التعادل أن كل الصفقات الرابحة لها النتيجة نفسها وكذلك الخاسرة. والخروج الجزئي والدخولات غير المنفّذة والإغلاقات الوسيطة تغيّر هذه العلاقة.
• النسبة المحسوبة ليست احتمال أن تربح صفقتك التالية. والنسبة المواتية لا تثبت وحدها أفضلية إحصائية.