المنهجية الكمّية

يجمع AIM بين تحليل السوق ومحرّك كمّي خاص. يولّد هذا المحرّك آلاف المسارات الممكنة للسعر للأصل والأفق الزمني للتحليل، ويعدّ كم منها يبلغ هدف السيناريو، وكم يبلغ مستوى الإبطال أولًا، وكم لا يبلغ أيًّا من المستويين. وتصف النتيجة السيناريو؛ ولا تحدّد ما يجب عليك فعله.

• أسعار مرجعية للأصل (شموع 5 دقائق وساعة ويوم) من مصدر لبيانات السوق في الوقت الحقيقي.
• لا تُستخدم إلا الشموع المغلقة قبل لحظة التحليل؛ وتسجّل كل نتيجة وقت السعر المستخدم.
• الفارق السعري المرجعي للأصل في تلك اللحظة. وقد تختلف أسعار وسيطك.
• إذا كان السوق مغلقًا أو كان آخر سعر أقدم من 20 دقيقة، فلا يُحاكى سيناريو «حالي»: يقدّم AIM تحليل إغلاق بمستويات مرجعية، لا مناطق دخول قابلة للتنفيذ.
• الحركات التي تعبر إغلاق جلسة (مثل عطلة نهاية الأسبوع) لا يُعاد استخدامها كأنها شموع عادية.

يستخدم المحرّك محاكاة تاريخية مُرشَّحة: يأخذ الحركات التاريخية الحديثة للأصل، ويطبّعها على تقلّب كل لحظة (متوسط متحرك أُسّي)، ويعيد استخدامها في كتل متتالية بعد إعادة قياسها على التقلّب الحالي. وبذلك يحافظ على سمات حقيقية للسوق، مثل الذيول السميكة وموجات التقلّب، دون افتراض توزيع طبيعي. ويُعرَّف الإصدار الساري من النموذج بالاسم fhs-pathwise-entry-v3 ويُسجَّل في كل تحليل.

• الأفق الافتراضي 24 ساعة، ويمكن أن يتراوح بين ساعة و240 ساعة حسب أجل السيناريو.
• حتى 48 ساعة تتم المحاكاة بخطوات من 5 دقائق؛ وفي الآفاق الأطول بخطوات من ساعة.
• إذا كان للسيناريو منطقة دخول معلّقة، فلا تُحتسب إلا المسارات التي تبلغها، ولا يُستخدم بعد تلك النقطة إلا الوقت المتبقي من الأفق.
• إذا كان الدخول يعتمد على إغلاق شمعة، يُستخدم الإغلاق المحاكى لذلك الإطار الزمني، لا المستوى كأن التنفيذ تمّ عنده بالضبط.
• إذا بُلغ الدخول والهدف في خطوة المحاكاة نفسها ولم يمكن معرفة أيهما سبق، يُحتسب المسار غير مواتٍ.

يُحاكى التنفيذ بسعري الشراء والبيع انطلاقًا من الفارق السعري الحالي: يدخل السيناريو الصعودي بسعر الشراء ويُقيَّم هدفه ومستوى إبطاله على سعر البيع، والعكس في السيناريو الهبوطي. وبذلك قد يغيّر الفارق السعري أي المستويين يُبلغ أولًا، لا النتيجة النهائية فقط. ولا تُدرج العمولات وفوائد التبييت والانزلاقات إلا إذا صُرّح بها صراحةً؛ وإلا فلا تُفترض.

• السيناريوهات المواتية (X من N): عدد المسارات المحاكاة من أصل N التي تبلغ الهدف قبل مستوى الإبطال ضمن الأفق.
• الإبطال: المستوى الذي إذا بُلغ أفقد السيناريو صلاحيته.
• القيمة المتوقّعة (R): متوسط نتيجة المسارات المحاكاة، معبَّرًا عنه بمضاعفات المسافة بين الدخول ومستوى الإبطال.
• نتيجة غير حاسمة: تُذكر عندما يشمل نطاق القيمة المتوقّعة الصفر. ولا يقيس هذا النطاق إلا ضجيج المحاكاة نفسها، لا خطأ النموذج.

تصف هذه الأرقام سلوك النموذج، لا الاحتمال الحقيقي لوقوع أمر ما ولا نسبة نجاح. وقد لا يتحقّق سيناريو كثير الحالات المواتية.

يحاكي كل نموذج من نماذج AIM عددًا مختلفًا من السيناريوهات لكل تحليل: AIM Flash ‏1000، وAIM Pro ‏5000، وAIM Ultra ‏10000، وAIM Apex ‏25000. والسيناريوهات الأكثر تقلّل ضجيج المحاكاة نفسها وتمنح دقة أعلى؛ لكنها لا تجعل السوق أكثر قابلية للتنبؤ ولا تضمن نتائج أفضل.

• يُقيَّم النموذج بترتيب زمني وبمعزل: يُحاكى بالبيانات المتاحة في كل تاريخ سابق ويُقارن بما حدث بعده، دون استخدام معلومات مستقبلية.
• تُقاس الجودة بمؤشرات المعايرة (درجة براير، والخسارة اللوغاريتمية، ومنحنيات المعايرة) وتُقارن بمراجع بسيطة: مسار عشوائي بنسبة العائد إلى المخاطرة نفسها، والتكرار التاريخي السابق، ونموذج تقلّب دون محاكاة تاريخية. وهذه المقارنة وحدها تبيّن ما إذا كان النموذج يضيف معلومات.
• تُفصل النتائج حسب إصدار النموذج، وتُستبعد الحالات الغامضة داخل الشمعة نفسها.
• يُسجَّل كل تحليل مع الأصل والأفق ووقت البيانات وإصدار النموذج وعدد السيناريوهات، لإمكان مراجعته لاحقًا.

• لا يراعي كل إغلاقات الأسواق والعطل ولا التغيّرات الحادة في التقلّب مستقبلًا.
• لا يتوقّع الأخبار ولا الأحداث غير المتوقّعة؛ وقد يبطل بيان اقتصادي كلّي أي سيناريو.
• يعمل بأسعار متوسطة وفارق سعري ثابت؛ ولا يعيد إنتاج تنفيذك الحقيقي ولا دفتر أوامر وسيطك.
• النتائج التاريخية المواتية للنموذج لا تشهد بعوائد مستقبلية.

السيناريوهات معلومات تساعدك على تحليل السوق. ولا يخبرك AIM بما تشتريه أو تبيعه ولا بمقدار ما تخاطر به: هذه القرارات وعواقبها لك.