Calculadora de risco/retorno e taxa de equilíbrio
Compare entrada, stop e alvo com custos adicionais. Calcule a relação retorno/risco e a taxa de acerto necessária para o equilíbrio.
Use ponto decimal. Os valores iniciais são ilustrativos, não uma cotação ao vivo.
Distâncias e custos nesta ferramenta usam unidades de preço, não dinheiro ou pips.
Fórmula e exemplo
Retorno/risco líquido = (distância ao alvo − custos) ÷ (distância ao stop + custos). Taxa de equilíbrio = 100 ÷ (1 + retorno/risco líquido).
Entrada 100, stop 95 e alvo 110: risco 5 para buscar 10. A relação é 2 e o equilíbrio teórico, 33,33%. Com 1 unidade de custo, passa a 9/6 = 1,5 e exige 40%.
Como interpretar o resultado
- Em compras, stop abaixo e alvo acima da entrada; em vendas, o inverso.
- Adicione apenas custos ainda não refletidos nos preços, sempre na mesma unidade de preço.
- O equilíbrio pressupõe ganhos e perdas constantes. Saídas parciais, ordens não executadas e fechamentos intermediários mudam a relação.
- Essa taxa não é a probabilidade de ganhar a próxima operação. Uma relação alta não comprova vantagem estatística.