Qué son las bandas de Bollinger
Son tres líneas que sitúan el precio respecto a una media y a la dispersión de una ventana de datos. Una configuración habitual es media simple de 20 períodos y dos desviaciones típicas a cada lado; no es una configuración óptima demostrada para todos los instrumentos. En un gráfico horario, 20 períodos son 20 velas, no 20 días. Elige la misma serie, ventana y convención de desviación cuando compares plataformas.
Fórmula y datos necesarios
En el caso de media simple, calcula la media de los N precios seleccionados. La banda superior es media + k × desviación; la inferior, media − k × desviación. Especifica si usas cierre, precio típico u otra entrada y si la desviación divide entre N o N−1. Las cifras pueden diferir aunque dos indicadores se llamen igual. El ejemplo de esta página utiliza cierres y desviación poblacional, dividiendo entre N.
Cómo leer una contracción o squeeze
Una banda estrecha describe poca dispersión reciente bajo los parámetros elegidos. No determina hacia dónde saldrá el precio ni cuándo ocurrirá. Anota el ancho relativo y compáralo con ventanas anteriores del mismo activo y temporalidad. Si defines una condición de expansión, escríbela antes de evaluar los resultados y conserva también los casos que fallan; elegir solo capturas favorables introduce sesgo.
Tocar una banda no obliga a comprar o vender
Un toque describe una posición relativa del precio. Puede haber persistencia cerca de una banda y también regresos al centro. No asignes automáticamente una reversión, una orden ni una probabilidad de acierto. Para comprobar una regla necesitas especificar entrada, salida, costes y cómo tratar gaps. Revisa el comportamiento en datos nuevos y distintos regímenes de volatilidad, además del período donde formulaste la idea.
BandWidth y %b miden cosas diferentes
En este ejercicio, BandWidth porcentual es (superior − inferior) / media × 100. %b es (precio − inferior) / (superior − inferior): 0 corresponde a la banda inferior y 1 a la superior. Si las bandas coinciden, el denominador de %b es cero y el valor no está definido. Un %b elevado no es una probabilidad de ganar; describe dónde está el precio con esa ventana.
Cómo revisar el indicador con IA
Entrega la serie numérica, los parámetros, el cierre de la última vela y la hora UTC. Pide a AIM o a otro asistente que reproduzca los cálculos y declare los datos que faltan. Si solo aportas una imagen, no presupongas que se puede recuperar cada cierre con precisión. Para estudiar una estrategia conserva las reglas y el historial; una explicación o una simulación no sustituye un test fuera de muestra ni acredita rentabilidad futura.
Ejemplo ilustrativo
Ejercicio matemático con cinco cierres hipotéticos: 98, 99, 100, 101 y 102. N = 5, k = 2. Media = 100. Suma de desviaciones cuadradas = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10. Varianza poblacional = 10 / 5 = 2; desviación = √2 ≈ 1,4142. Bandas ≈ 102,8284 y 97,1716. BandWidth ≈ 5,66%. Con precio 102, %b ≈ 0,8536. Son datos artificiales para comprobar la fórmula, no una configuración recomendada ni una operación real.
Lista de comprobación
- Identifica activo, temporalidad y hora de la última vela cerrada.
- Comprueba fuente del precio, N, multiplicador y tipo de media.
- Reproduce al menos una ventana con datos numéricos.
- No conviertas %b en probabilidad ni un toque en orden.
- Evalúa costes y datos fuera de muestra antes de concluir.