Hai thành phần
Kỳ vọng kết hợp tần suất có lãi với quy mô khoản lãi, tương tự với khoản lỗ. Trong một mẫu, có thể tính bằng kết quả ròng chia số giao dịch. Ngoài tiền, biểu diễn mỗi kết quả theo đơn vị rủi ro ban đầu để nhận diện thay đổi khối lượng.
Hòa vốn không phải xác suất
Nếu mỗi lệnh thắng lãi 2 R và mỗi lệnh thua mất 1 R, để vượt hòa vốn khi chưa tính phí cần tỷ lệ thắng trên một phần ba. Ngưỡng đó không cho biết chiến lược có đạt tần suất ấy hay không. Xác suất ước tính từ mô hình trả lời câu hỏi khác và phụ thuộc dữ liệu cùng giả định.
Mẫu dữ liệu và chi phí
Trung bình dương với ít giao dịch có thể biến mất ở giai đoạn khác. Kiểm tra toàn bộ chi phí, vị thế mở và kết quả cực đoan. Tách dữ liệu dùng điều chỉnh quy tắc khỏi dữ liệu kiểm tra; nhiều biến thể trên cùng lịch sử không trở thành bằng chứng độc lập.
Ví dụ tính toán
Trong 100 giao dịch, 40 lệnh lãi 2 R và 60 lệnh lỗ 1 R: kết quả 20 R, trung bình 0,20 R. Nếu mỗi giao dịch thêm chi phí 0,10 R, trung bình còn 0,10 R. Đây là ví dụ số học, không phải kỳ vọng do AIM dự báo.
Điểm cần kiểm tra
- Ghi rủi ro ban đầu của mỗi giao dịch.
- Dùng kết quả ròng trong một giai đoạn xác định.
- Tách ngưỡng hòa vốn khỏi xác suất ước tính.
- Kiểm tra tính ổn định trên dữ liệu về sau.