Kịch bản theo giả định
Mô hình tạo đường giá theo dữ liệu và quy tắc xác định. Tần suất chạm mục tiêu trước cắt lỗ phụ thuộc điểm vào, thời hạn, biến động và chi phí. Điểm vào chờ xác nhận muộn hơn có ít thời gian hơn khớp lệnh ngay.
Số lượng và độ chính xác
Tăng số đường giúp phép tính ổn định hơn trong điều kiện mô hình. Không sửa được dữ liệu cũ, trạng thái mô tả sai hoặc giả định khớp lệnh không đúng. Khoảng lấy mẫu số học không phải khoảng tin cậy đầy đủ về thị trường.
Bằng chứng về sau
So sánh dự báo được ghi trước khi biết kết quả với kết quả sau đó. Tách lệnh không khớp, hết hạn và trường hợp không xác định; kiểm tra hiệu chỉnh cùng chi phí thực. Kết quả chờ đợi có thể hữu ích khi mô hình chưa cho thấy lợi thế ròng.
Ví dụ tính toán
Hai mô phỏng có cùng số đường vẫn khác nhau nếu một xác nhận vào lệnh khi nến giờ đóng, một dùng lần chạm đầu. Phải giữ thời hạn, giá và quy tắc từng phép tính; lặp 10.000 lần một giả định sai không làm nó đúng.
Điểm cần kiểm tra
- Hiển thị dữ liệu và thời điểm tham chiếu.
- Xác định xác nhận điểm vào và thời hạn.
- Bao gồm chi phí và trường hợp không khớp.
- Tách kiểm chứng về sau khỏi mô phỏng.