التوقّع ونسبة النجاح ونسبة المخاطرة إلى العائد

مكوّنان

يجمع التوقّع بين تكرار الأرباح ومقدارها، ويفعل الشيء نفسه مع الخسائر. وفي عيّنة ما، يمكن حسابه بقسمة النتيجة الصافية على عدد الصفقات. وعبّر أيضًا عن كل نتيجة بوحدات المخاطرة الأولية لترصد تغيّرات حجم الصفقة.

عتبة التعادل ليست احتمالًا

إذا كان كل ربح يساوي 2R وكل خسارة 1R، فإن تجاوز التعادل دون تكاليف يتطلّب أكثر من ثلث الصفقات رابحة. لكن هذه العتبة لا تخبرك ما إذا كانت استراتيجيتك ستبلغ هذا التكرار. والاحتمال الذي يقدّره نموذج ما يجيب عن سؤال آخر ويعتمد على البيانات والافتراضات.

العيّنات والتكاليف

قد يختفي متوسط موجب لبضع صفقات في فترة أخرى. افحص التكاليف كاملة والصفقات المفتوحة والنتائج المتطرّفة. وافصل البيانات المستخدمة لضبط القواعد عن تلك المستخدمة للتحقق منها؛ فعدة بدائل مختبرة على السجل نفسه ليست أدلة مستقلة.

نقاط للتحقق

• تسجيل المخاطرة الأولية لكل صفقة.
• استخدام نتائج صافية وفترة محددة.
• التمييز بين عتبة التعادل والاحتمال المقدَّر.
• التحقق من الاستقرار ببيانات لاحقة.