Dua komponen
Nilai harapan menggabungkan frekuensi dan besar keuntungan dengan frekuensi serta besar kerugian. Dalam sampel, nilainya adalah hasil neto dibagi jumlah transaksi. Catat satuan risiko awal selain nilai uang untuk melihat perubahan ukuran posisi.
Titik impas bukan peluang
Jika keuntungan selalu 2R dan kerugian selalu 1R, tingkat kemenangan harus melebihi sepertiga agar untung sebelum biaya. Ambang ini tidak menunjukkan apakah suatu strategi akan mencapainya. Estimasi model merupakan perhitungan berbeda yang bergantung pada data dan asumsi.
Sampel dan biaya
Rata-rata positif pada sedikit transaksi dapat hilang pada periode lain. Sertakan semua biaya, identifikasi posisi terbuka dan periksa hasil ekstrem. Pisahkan data penyesuaian aturan dari data validasi; beberapa variasi pada riwayat yang sama bukan bukti independen.
Contoh perhitungan
Dalam 100 transaksi, 40 menghasilkan 2R dan 60 kehilangan 1R: hasil neto 20R, rata-rata 0,20R. Biaya tambahan 0,10R per transaksi menurunkan rata-rata menjadi 0,10R. Ini perhitungan aritmetika, bukan kinerja yang dijanjikan AIM.
Daftar pemeriksaan
- Catat risiko awal setiap transaksi.
- Gunakan hasil neto dan periode yang jelas.
- Bedakan ambang titik impas dari estimasi peluang.
- Periksa kestabilan pada data berikutnya.