Skenario bersyarat
Model menghasilkan jalur dari data dan aturan yang didefinisikan. Frekuensi target tercapai sebelum invalidasi bergantung pada kondisi masuk, horizon, volatilitas dan biaya. Konfirmasi masuk yang datang kemudian menyisakan waktu lebih sedikit daripada eksekusi langsung.
Jumlah dan ketelitian
Lebih banyak jalur menstabilkan perhitungan dengan syarat modelnya berlaku. Jumlah jalur tidak memperbaiki data kedaluwarsa, rezim yang tidak terwakili atau asumsi eksekusi yang salah. Interval galat pengambilan sampel numerik bukan ukuran lengkap ketidakpastian pasar.
Bukti berikutnya
Bandingkan estimasi yang dicatat sebelum hasil dengan pengamatan berikutnya. Pisahkan hasil tidak terisi, kedaluwarsa dan ambigu, lalu periksa kalibrasi serta biaya nyata. Jika model belum menunjukkan perbedaan neto yang teruji, analisis harus mengakui keterbatasan tersebut, tanpa memberi perintah transaksi.
Contoh perhitungan
Jumlah jalur sama dapat menghasilkan estimasi berbeda ketika satu kondisi masuk memerlukan penutupan per jam dan lainnya memakai sentuhan pertama. Simpan horizon, harga dan aturan setiap perhitungan. Mengulang asumsi salah 10.000 kali tidak memvalidasinya.
Daftar pemeriksaan
- Tampilkan data serta waktu acuannya.
- Definisikan konfirmasi masuk dan horizon.
- Sertakan biaya serta hasil tidak terisi.
- Pisahkan validasi berikutnya dari simulasi.