Saldo e patrimonio
Il saldo include risultati realizzati e movimenti di fondi. Il patrimonio, o equity, aggiunge il risultato delle posizioni aperte. Una perdita non realizzata può restare invisibile nella curva del saldo fino alla chiusura.
Massimo e riduzione
Il drawdown confronta il valore attuale con un massimo precedente della stessa curva. Per misurare quello massimo storico, scorri i punti in ordine e aggiorna il massimo precedente. Due valori isolati non ricostruiscono tutte le riduzioni intermedie.
Depositi e prelievi
Un deposito aumenta il saldo senza dimostrare un profitto; un prelievo può sembrare una perdita anche senza operazioni negative. Separa i flussi e conserva le date. Il calcolo del rendimento deve spiegare come tratta il capitale versato.
Verifiche prima di confrontare conti
Esamina frequenza di aggiornamento, posizioni aperte, durata del campione ed esposizione simultanea. Le regole di perdita giornaliera dei conti finanziati possono usare altri riferimenti: controlla definizione e orario di azzeramento. Non sostituire il limite con una formula diversa.
Esempio di calcolo
Saldo 1.000 e perdita aperta 300: patrimonio 700. Se entrambi i massimi erano 1.000, il drawdown del saldo è 0% e quello del patrimonio 30%. Tornare da 700 a 1.000 richiede il 42,86%, ipotizzando flussi invariati.
Punti da verificare
- Identifica se la curva è saldo o patrimonio.
- Separa depositi e prelievi.
- Usa massimi precedenti, non futuri.
- Esamina frequenza dei dati e regole del conto.