Cenários condicionais
O modelo gera trajetórias com dados e regras definidos. A frequência de alvo antes do stop depende de entrada, horizonte, volatilidade e custos. Entrada pendente confirmada depois dispõe de menos tempo que execução imediata.
Quantidade e precisão
Mais trajetórias estabilizam o cálculo condicionado ao modelo. Não corrigem dados antigos, regime ausente ou hipóteses de execução incorretas. Um intervalo numérico de amostragem não é um intervalo completo de confiança sobre o mercado.
Evidência posterior
Compare previsões registradas antes do resultado com observações posteriores. Separe ordens não executadas, expiradas e resultados ambíguos e examine calibração e custos reais. Esperar pode ser útil quando o modelo não demonstra vantagem líquida.
Exemplo ilustrativo
A mesma quantidade de caminhos pode produzir estimativas diferentes se uma entrada exige fechamento de uma hora e outra usa o primeiro toque. Preserve horizonte, preços e regras; repetir uma hipótese incorreta 10.000 vezes não a valida.
Lista de verificação
- Mostrar dados e horário de referência.
- Definir confirmação e horizonte.
- Incluir custos e ordens não executadas.
- Separar validação posterior da simulação.