Zapisz reguły
Przed testem określ instrument, godziny, wejście, unieważnienie, wyjście i wielkość pozycji. Parametry muszą wynikać z twoich reguł. Zachowaj wszystkie wersje i powody zmian. Wybieranie wskaźników lub parametrów po obejrzeniu zysków już wykorzystuje tę informację do dopasowania strategii.
Zachowaj chronologię
Oddziel chronologicznie dane do dostrajania i walidacji. Oczekujące wejście ma do dyspozycji tylko czas pozostały po potwierdzeniu. Potwierdzenie zamknięciem świecy nie jest zwykłym dotknięciem poziomu; jeśli świeca osiąga stop i cel bez znanej kolejności, zapisz niejednoznaczność.
Od testu do obserwacji
Uwzględnij spread, prowizje, finansowanie i warunki wykonania, gdy mają zastosowanie. Sprawdź skrajne straty, różne okresy i stabilność parametrów. Następnie obserwuj nową próbę bez ponownej optymalizacji po każdej stracie. Symulacja nie musi odtwarzać rzeczywistej płynności, odrzuceń i poślizgu.
Przykład obliczenia
Przetestowanie dziesięciu stopów i opublikowanie tylko najbardziej rentownego ukrywa dziewięć prób. Zachowaj dziesięć wariantów, kryterium wyboru i późniejszą próbę niewykorzystaną do selekcji. Oceń też wejścia niezrealizowane i wygasłe.
Co sprawdzić
- Zapisane reguły i zmiany.
- Dane walidacyjne późniejsze niż dane dostrajania.
- Uwzględnione koszty i potwierdzenie czasowe.
- Zachowane wyniki niejednoznaczne i warianty.