Dwa składniki
Wartość oczekiwana łączy częstość zysków z ich wielkością i analogicznie traktuje straty. W próbie możesz podzielić wynik netto przez liczbę transakcji. Zapisuj też wynik w jednostkach początkowego ryzyka, aby zauważyć zmiany wielkości pozycji.
Próg rentowności nie jest prawdopodobieństwem
Jeśli każdy zysk wynosi 2 R, a strata 1 R, przekroczenie progu rentowności bez kosztów wymaga ponad jednej trzeciej transakcji z zyskiem. Ten próg nie mówi, czy twoja strategia osiągnie taką częstość. Prawdopodobieństwo oszacowane przez model odpowiada na inne pytanie i zależy od danych oraz założeń.
Próba i koszty
Dodatnia średnia z kilku transakcji może zniknąć w innym okresie. Sprawdź pełne koszty, otwarte pozycje i wyniki skrajne. Oddziel dane użyte do dostrajania reguł od danych służących ich sprawdzeniu; kilka wariantów testowanych na tej samej historii nie jest niezależnymi dowodami.
Przykład obliczenia
Na 100 transakcji 40 daje 2 R, a 60 traci 1 R: wynik 20 R, średnia 0,20 R. Przy dodatkowym koszcie 0,10 R na transakcję średnia spada do 0,10 R. To przykład arytmetyczny, a nie wartość oczekiwana zapowiadana przez AIM.
Co sprawdzić
- Zapisz początkowe ryzyko każdej transakcji.
- Użyj wyników netto i określonego okresu.
- Odróżnij próg rentowności od oszacowanego prawdopodobieństwa.
- Sprawdź stabilność na późniejszych danych.