Co mierzy
Podziel sumę wyników transakcji z zyskiem przez wartość bezwzględną sumy wyników transakcji ze stratą w tym samym okresie. Współczynnik 1 oznacza równe sumy; powyżej 1 zyski w tej próbie przekraczają straty. Nie określa liczby transakcji z zyskiem ani narażonego kapitału.
Koszty i próba
Oblicz zyski i straty po kosztach każdej transakcji lub wyraźnie wskaż brakujące koszty. Nie odejmuj wszystkich prowizji tylko od mianownika. Sprawdź liczbę transakcji, daty i koncentrację: jeden wyjątkowy zysk może zawyżyć współczynnik małej próby.
Współczynnik a wartość oczekiwana
Współczynnik porównuje dwie sumy; zaobserwowana wartość oczekiwana dzieli wynik netto przez liczbę transakcji. Wysoka skuteczność może współistnieć z niskim współczynnikiem, gdy straty są duże. Nie mieszaj wyników otwartych pozycji ze zrealizowanymi bez wyjaśnienia metody.
Zastosowanie w analizie konta
Porównaj okresy, instrumenty i wielkości pozycji. Dodaj obsunięcie kapitału i wpłaty: wysoki współczynnik nie dowodzi stabilności krzywej. Sprawdź pełną historię, a nie tylko zrzut lub okres wybrany po obejrzeniu wyniku.
Przykład obliczenia
Zyski 1500 i straty 1000 na 100 transakcji: współczynnik 1,5, wynik netto 500 i zaobserwowana średnia 5 na transakcję. Bez strat w historii nie ma wiarygodnego skończonego współczynnika do ekstrapolacji.
Co sprawdzić
- Ten sam okres i waluta obu sum.
- Spójne ujęcie kosztów.
- Określona próba i otwarte pozycje.
- Sprawdzone obsunięcie i koncentracja przed wnioskiem.