Co mierzą wstęgi
Trzy linie określają położenie ceny względem średniej i rozproszenia w oknie danych. Często stosuje się prostą średnią z 20 okresów oraz po dwa odchylenia standardowe po obu stronach; nie dowodzi to optymalności dla każdego instrumentu. Na wykresie godzinowym 20 okresów to 20 świec, a nie 20 dni. Porównuj platformy dla tej samej serii, okna i sposobu obliczania odchylenia.
Wzór i potrzebne dane
Oblicz średnią N wybranych cen. Górna wstęga = średnia + k × odchylenie standardowe; dolna = średnia − k × odchylenie standardowe. Określ, czy używasz zamknięć, cen typowych czy innej serii oraz czy wariancję dzielisz przez N, czy N−1. Wskaźniki o tej samej nazwie mogą dawać różne wyniki. Ten przykład wykorzystuje zamknięcia i odchylenie populacyjne, z dzieleniem przez N.
Jak czytać zwężenie
Wąskie wstęgi opisują małe rozproszenie ostatnich cen przy wybranych parametrach. Nie określają kierunku ani momentu następnego ruchu. Zapisz względną szerokość i porównaj wcześniejsze okna tego samego instrumentu i interwału. Zdefiniuj warunek rozszerzenia przed oceną wyników i zachowaj również niepowodzenia: wybór samych korzystnych zrzutów wprowadza błąd selekcji.
Dotknięcie wstęgi nie jest poleceniem
Dotknięcie opisuje względne położenie ceny. Cena może pozostać przy wstędze lub wrócić do środka. Nie wyciągaj z tego automatycznego wniosku o odwróceniu, zleceniu lub prawdopodobieństwie sukcesu. Test reguły wymaga wejścia, wyjścia, kosztów i sposobu traktowania luk. Sprawdź też nowe obserwacje i różne reżimy zmienności poza okresem wykorzystanym do sformułowania pomysłu.
BandWidth i %b mierzą różne wielkości
Tutaj BandWidth w procentach = (górna wstęga − dolna wstęga) / średnia × 100. %b = (cena − dolna wstęga) / (górna wstęga − dolna wstęga): 0 oznacza dolną, a 1 górną wstęgę. Gdy wstęgi się pokrywają, mianownik %b jest zerowy i wartość jest nieokreślona. Wysokie %b nie jest prawdopodobieństwem zysku: określa położenie ceny w tym oknie.
Sprawdzenie wskaźnika z AI
Podaj serię liczbową, parametry, ostatnią zamkniętą świecę i znacznik czasu UTC. Poproś AIM o odtworzenie obliczeń i wskazanie brakujących danych. Sam zrzut nie gwarantuje dokładnego odczytu wszystkich zamknięć. Zachowaj reguły i historię badanej strategii; wyjaśnienie ani symulacja nie zastępują testów poza próbą i nie dowodzą przyszłej rentowności.
Przykład obliczenia
Ćwiczenie z pięcioma hipotetycznymi zamknięciami: 98, 99, 100, 101 i 102. N = 5, k = 2. Średnia = 100. Suma kwadratów odchyleń = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10. Wariancja populacyjna = 10 / 5 = 2; odchylenie = √2 ≈ 1,4142. Wstęgi ≈ 102,8284 i 97,1716. BandWidth ≈ 5,66%. Przy cenie 102, %b ≈ 0,8536. Sztuczne dane sprawdzają wzór; nie są zalecanymi parametrami ani rzeczywistą transakcją.
Co sprawdzić
- Określ instrument, interwał i czas ostatniej zamkniętej świecy.
- Sprawdź źródło cen, N, mnożnik i typ średniej.
- Odtwórz co najmniej jedno okno z danych liczbowych.
- Nie zmieniaj %b w prawdopodobieństwo ani dotknięcia w polecenie.
- Oceń koszty i dane poza próbą przed wnioskiem.