Saldo i kapitał
Saldo obejmuje zrealizowane wyniki i przepływy środków. Kapitał (equity) dodaje wynik otwartych pozycji. Niezrealizowana strata może pozostawać niewidoczna na krzywej salda do zamknięcia pozycji.
Maksimum i spadek
Obsunięcie porównuje obecną wartość z wcześniejszym maksimum tej samej krzywej. Aby zmierzyć historyczne maksimum obsunięcia, przejdź przez punkty po kolei i aktualizuj poprzedni szczyt. Dwie pojedyncze wartości nie odtwarzają wszystkich spadków po drodze.
Wpłaty i wypłaty
Wpłata zwiększa saldo bez dowodu zysku; wypłata może wyglądać jak strata bez stratnej transakcji. Wyodrębnij przepływy i zachowaj ich daty. Metoda obliczania rentowności musi wyjaśniać traktowanie dopłaconego kapitału.
Co sprawdzić przed porównaniem kont
Sprawdź częstotliwość aktualizacji, otwarte pozycje, długość próby i jednoczesną ekspozycję. Reguły dziennej straty konta finansowanego mogą używać innej wartości odniesienia: sprawdź definicję i godzinę resetu. Nie zastępuj tego limitu innym wzorem.
Przykład obliczenia
Saldo 1000 i otwarta strata 300: kapitał 700. Jeśli oba wcześniejsze maksima wynosiły 1000, obsunięcie salda to 0%, a kapitału 30%. Powrót z 700 do 1000 wymaga 42,86%, zakładając brak zmian przepływów.
Co sprawdzić
- Określ, czy krzywa przedstawia saldo czy kapitał.
- Oddziel wpłaty i wypłaty.
- Używaj wcześniejszych, a nie przyszłych maksimów.
- Sprawdź częstotliwość danych i reguły konta.