Was die Bänder messen
Die drei Linien verorten den Preis relativ zu einem Durchschnitt und zur Streuung innerhalb eines Datenfensters. Eine verbreitete Einstellung nutzt einen einfachen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden und zwei Standardabweichungen auf jeder Seite; das ist kein nachgewiesenes Optimum für jedes Instrument. Auf einem Stunden-Chart sind 20 Perioden 20 Kerzen, nicht 20 Tage. Vergleiche Plattformen nur mit derselben Datenreihe, demselben Fenster und derselben Konvention für die Standardabweichung.
Formel und benötigte Daten
Bei einem einfachen Durchschnitt berechnest du den Mittelwert der N ausgewählten Preise. Oberes Band = Mittelwert + k × Standardabweichung; unteres Band = Mittelwert − k × Standardabweichung. Gib an, ob du Schlusskurse, typische Preise oder eine andere Reihe verwendest und ob die Varianz durch N oder N−1 geteilt wird. Zwei Indikatoren mit demselben Namen können unterschiedliche Werte liefern. Dieses Beispiel nutzt Schlusskurse und die Standardabweichung der Grundgesamtheit, also eine Division durch N.
Eine Kontraktion lesen
Enge Bänder beschreiben eine geringe jüngste Streuung unter den gewählten Parametern, legen aber weder die Richtung noch den Zeitpunkt der nächsten Bewegung fest. Notiere die relative Breite und vergleiche frühere Fenster desselben Instruments und derselben Zeiteinheit. Lege eine Expansionsbedingung fest, bevor du Ergebnisse bewertest, und bewahre auch die Fehlschläge auf: Wer nur günstige Screenshots auswählt, erzeugt eine Verzerrung.
Eine Berührung des Bandes ist keine Handlungsanweisung
Eine Berührung beschreibt die relative Lage des Preises. Er kann nahe an einem Band bleiben oder zur Mitte zurückkehren. Leite daraus nicht automatisch eine Umkehr, eine Order oder eine Erfolgschance ab. Um eine Regel zu testen, brauchst du Einstieg, Ausstieg, Kosten und einen Umgang mit Kurslücken. Prüfe außerdem neue Beobachtungen und unterschiedliche Volatilitätsphasen, nicht nur den Zeitraum, in dem du die Idee formuliert hast.
BandWidth und %b messen unterschiedliche Größen
In dieser Übung gilt: BandWidth in Prozent = (oberes Band − unteres Band) / Mittelwert × 100. %b = (Preis − unteres Band) / (oberes Band − unteres Band): 0 entspricht dem unteren und 1 dem oberen Band. Fallen beide Bänder zusammen, ist der Nenner von %b null und der Wert nicht definiert. Ein hoher %b-Wert ist keine Erfolgschance: Er verortet den Preis innerhalb dieses Fensters.
Den Indikator mit KI prüfen
Liefere die numerische Datenreihe, die Parameter, die letzte abgeschlossene Kerze und den UTC-Zeitstempel. Bitte AIM, die Berechnungen nachzuvollziehen und fehlende Daten zu benennen. Ein Screenshot allein garantiert nicht, dass sich jeder Schlusskurs exakt auslesen lässt. Bewahre Regeln und Historie auf, wenn du eine Strategie untersuchst; eine Erklärung oder Simulation ersetzt keinen Out-of-Sample-Test und belegt keine künftige Rentabilität.
Rechenbeispiel
Mathematische Übung mit fünf hypothetischen Schlusskursen: 98, 99, 100, 101 und 102. N = 5, k = 2. Mittelwert = 100. Summe der quadrierten Abweichungen = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10. Varianz der Grundgesamtheit = 10 / 5 = 2; Standardabweichung = √2 ≈ 1,4142. Bänder ≈ 102,8284 und 97,1716. BandWidth ≈ 5,66 %. Beim Preis 102 ist %b ≈ 0,8536. Diese künstlichen Daten prüfen die Formel; es sind weder bevorzugte Parameter noch ein realer Trade.
Prüfpunkte
- Instrument, Zeiteinheit und Zeitstempel der letzten abgeschlossenen Kerze identifizieren.
- Preisquelle, N, Multiplikator und Art des Durchschnitts prüfen.
- Mindestens ein Fenster mit numerischen Daten nachrechnen.
- %b nicht in eine Wahrscheinlichkeit und eine Berührung nicht in eine Order umdeuten.
- Kosten und Out-of-Sample-Daten bewerten, bevor du Schlüsse ziehst.