Zwei Komponenten
Der Erwartungswert verbindet die Häufigkeit der Gewinne mit ihrer Höhe und macht dasselbe für die Verluste. In einer Stichprobe lässt er sich als Nettoergebnis geteilt durch die Anzahl der Trades berechnen. Drücke jedes Ergebnis zusätzlich in Einheiten des Anfangsrisikos aus, um Änderungen der Positionsgröße zu erkennen.
Die Gewinnschwelle ist keine Wahrscheinlichkeit
Wenn jeder Gewinn 2 R und jeder Verlust 1 R beträgt, braucht es ohne Kosten mehr als ein Drittel Gewinntrades, um die Gewinnschwelle zu überschreiten. Diese Schwelle sagt nicht, ob deine Strategie diese Häufigkeit erreicht. Eine von einem Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit beantwortet eine andere Frage und hängt von Daten und Annahmen ab.
Stichproben und Kosten
Ein positiver Durchschnitt über wenige Trades kann in einem anderen Zeitraum verschwinden. Prüfe die vollständigen Kosten, offene Positionen und Extremergebnisse. Trenne die Daten, mit denen du Regeln anpasst, von denen, mit denen du sie prüfst; mehrere Varianten auf derselben Historie sind keine unabhängigen Belege.
Rechenbeispiel
Bei 100 Trades gewinnen 40 je 2 R und 60 verlieren je 1 R: Ergebnis 20 R, Durchschnitt 0,20 R. Mit zusätzlichen Kosten von 0,10 R pro Trade sinkt der Durchschnitt auf 0,10 R. Das ist ein arithmetisches Beispiel, kein von AIM angegebener Erwartungswert.
Prüfpunkte
- Das Anfangsrisiko jedes Trades notieren.
- Nettoergebnisse und einen festgelegten Zeitraum verwenden.
- Gewinnschwelle und geschätzte Wahrscheinlichkeit unterscheiden.
- Die Stabilität mit späteren Daten prüfen.