Saldo und Equity
Der Saldo enthält realisierte Ergebnisse und Kapitalbewegungen. Die Equity fügt das Ergebnis offener Positionen hinzu. Ein schwebender Verlust kann in der Saldokurve unsichtbar bleiben, bis die Position geschlossen wird.
Hochpunkt und Rückgang
Der Drawdown vergleicht den aktuellen Wert mit einem früheren Hochpunkt derselben Kurve. Um den historischen Maximalwert zu messen, gehst du die Punkte der Reihe nach durch und aktualisierst den vorherigen Hochpunkt. Zwei einzelne Werte rekonstruieren nicht alle zwischenzeitlichen Rückgänge.
Einzahlungen und Auszahlungen
Eine Einzahlung erhöht den Saldo, ohne einen Gewinn zu belegen; eine Auszahlung kann wie ein Verlust aussehen, obwohl kein Trade verloren hat. Trenne diese Flüsse und bewahre ihre Daten auf. Die Renditeberechnung muss erklären, wie sie eingebrachtes Kapital behandelt.
Was du vor dem Vergleich von Konten prüfst
Prüfe Aktualisierungshäufigkeit, offene Positionen, Dauer der Stichprobe und gleichzeitiges Exposure. Die Tagesverlustregeln eines Funded-Kontos können eine andere Referenz verwenden: Lies ihre Definition und die Uhrzeit des Resets nach. Ersetze diese Grenze nicht durch eine andere Formel.
Rechenbeispiel
Saldo 1.000 und offener Verlust 300: Equity 700. Lagen beide Hochpunkte bei 1.000, beträgt der Drawdown des Saldos 0 % und der der Equity 30 %. Von 700 zurück auf 1.000 erfordert 42,86 %, sofern sich die Kapitalflüsse nicht ändern.
Prüfpunkte
- Erkennen, ob die Kurve den Saldo oder die Equity darstellt.
- Einzahlungen und Auszahlungen trennen.
- Frühere Hochpunkte verwenden, keine späteren.
- Häufigkeit und Regeln des Kontos prüfen.