Des scénarios sous hypothèses
Un modèle génère des trajectoires à partir de données et de règles définies. La fréquence à laquelle une trajectoire atteint l’objectif avant le stop dépend de l’entrée, de l’horizon, de la volatilité et des frais. Une entrée en attente confirmée plus tard dispose de moins de temps qu’une exécution immédiate.
Nombre et précision
Augmenter le nombre de trajectoires stabilise le calcul conditionnel au modèle. Cela ne corrige ni des données anciennes, ni un régime mal représenté, ni des hypothèses d’exécution incorrectes. Un intervalle numérique d’échantillonnage n’est pas un intervalle complet de confiance sur le marché.
Vérification ultérieure
Compare les prévisions enregistrées avant de connaître l’issue aux résultats ultérieurs. Distingue les entrées non exécutées, expirées et les cas ambigus ; examine calibration et frais réels. Un résultat non concluant est une information utile lorsque le modèle ne montre pas d’avantage net ; il ne constitue pas une instruction d’AIM.
Exemple de calcul
Deux simulations avec le même nombre de trajectoires peuvent différer si l’une confirme l’entrée à la clôture horaire et l’autre au premier contact. Conserve l’horizon, les prix et les règles de chaque calcul ; répéter 10 000 fois une hypothèse erronée ne la valide pas. Les versions d’AIM utilisent 1 000, 5 000, 10 000 ou 25 000 scénarios par simulation, avec un supplément de crédits affiché. Ce sont des fréquences de scénarios simulés, pas des probabilités réelles de gain ni une garantie de résultat. Conditions de crédits en attente de révision humaine.
Points à vérifier
- Données et heure de référence visibles.
- Confirmation d’entrée et horizon définis.
- Frais et résultats non exécutés inclus.
- Validation ultérieure distincte de la simulation.